金融科技時代的數(shù)據(jù)革命

在算法交易占據(jù)全球金融市場70%交易量的今天，掌握Python量化分析能力已成為金融從業(yè)者的必備技能。本課程深度整合華爾街對沖基金實戰(zhàn)經(jīng)驗，構建從基礎編程到高頻交易策略的完整教學體系。

教學團隊實戰(zhàn)背景解析

課程負責人Ken導師歷任高盛、瑞信等國際投行高管，現(xiàn)任華爾街城堡對沖基金交易總監(jiān)。教學團隊包含三位來自摩根士丹利量化研究部門的分析師，確保課程內容與行業(yè)前沿同步更新。

• 高頻交易系統(tǒng)架構設計
• 金融衍生品定價模型
• 機器學習在量化投資中的應用

課程進階路線規(guī)劃

采用模塊化教學體系，每個階段設置里程碑項目，學員將完整經(jīng)歷金融數(shù)據(jù)分析的標準化工作流程：

1. 金融數(shù)據(jù)清洗與特征工程
2. 多因子選股模型構建
3. 交易策略回測與優(yōu)化
4. 實盤模擬交易系統(tǒng)對接

教學成果可視化展示

課程特別設置成果可視化模塊，學員將掌握以下核心技能：

• Plotly動態(tài)儀表盤開發(fā)
• 交易信號熱力圖生成
• 風險收益三維曲面分析
• 投資組合路徑回測可視化

行業(yè)認證體系對接

學員可同步備考FRM（金融風險管理師）和CFA（特許金融分析師）相關模塊，課程內容涵蓋30%以上認證考試核心知識點，并提供專屬備考資料庫。