本課程聚焦時間序列模型的實戰應用，采用MIT斯隆管理學院經典教學框架，通過三大教學模塊構建完整知識體系。教學團隊深度整合美聯儲經濟數據庫與雅虎金融實時數據，建立理論與實踐深度結合的教學范式。
| 教學模塊 | 關鍵技術點 | 實戰案例 |
| 基礎模型構建 | ARMA模型參數估計 | 標普500指數預測 |
| 高級分析方法 | 多級指數平滑技術 | 宏觀經濟周期分析 |
| 商業決策應用 | 風險度量方法論 | 投資組合優化 |
課程首席導師Peter教授具有哈佛大學應用數學學士與加州大學伯克利分校統計學博士雙重學術背景，現任麻省理工學院數學系金融數學課程負責人。曾主導開發RiskMetrics行業風險評估標準，其研究成果被摩根大通、高盛等金融機構廣泛應用。
通過系統化教學實現三個維度能力提升：建立時間序列分析理論框架、掌握R語言數據處理技巧、培養商業決策建模能力。課程設置包含12個真實數據分析場景，覆蓋股票價格預測、經濟指標分析等典型應用場景。
課程提供完整的學術成果轉化支持，包括EI/CPCI國際會議論文指導、主導師推薦信簽發等服務。優秀學員可獲得麻省理工學院數學系實驗室訪問學者資格，參與前沿課題研究。
